Банкам нужна резервная мощность
Проблемные долги на балансе отечественных финорганизаций в своем объеме достигли пика за последнюю 10-летку — 12–15% в целом по всей сфере. Что характерно, покрытие резервами нельзя назвать адекватным, особенно, если это частный банк (немногим более 50%) - таковы оценки экспертов АКРА из их нового отчета. И это - если говорить про ближайшую перспективу - является ключевым вызовом для сектора: а если учесть, что ЦБ ужесточил подход к качеству резервирования токсичных ссуд, то перед многими банками может встать проблема серьезного снижения уровня достаточности капитала, вплоть до минимумов, установленных регулятором, что, в итоге, приведет к ухудшению их кредитоспособности.
Судя по отчетам аналитиков АКРА, уровень проблемной задолженности в российской банковской сфере находится в пределах 12–15%, а ключевые риски связаны с реструктурированными кредитами и заемщиками, чей уровень кредитоспособности крайне низок. По их мнению, часты ситуации, когда кредиты реструктурировались не один раз, то есть проблемы имеют обыкновение годами накапливаться на банковских балансах. В итоге, частные банки оттягивали решение старых проблем и занимались реализацией агрессивных бизнес-моделей, тогда как на сегодняшний день доля проблемных задолженностей в их кредитных портфелях выше 15% с зарезервированностью всего на 38%.
При этом нередко низкий уровень резервного покрытия банки связывают с тем, что по кредитам имеются залоги. Но это, как оценили в АКРА, не всегда оправданная мера.
Судя по отдельным ситуациям, когда реализовались крупные кредитные риски, довольно часто имеют место случаи, когда залоговый объект стоит на порядок выше (что присуще в большей степени объектам недвижимости), а уровень его ликвидности невозможно реально оценить. И, как результат, истребование банком обеспечения, чтобы покрыть убытки по кредиту, сопровождается значительным временным лагом по его реализации (порой на это уходят годы), что с экономической точки зрения в некоторых ситуациях можно сравнить с признанием убытка в почти 100%-м объеме.
По мнению экспертов, в настоящее время проблема недорезервирования приобретает особенную актуальность и с течением времени (1-1,5-летняя перспектива) может нанести серьезный удар по кредитоспособности российских банков. Если сейчас в один момент признать, что существующие проблемные долги полностью обесценены, то это вызовет потерю капитала в объеме 2,5 трлн руб., как результат, уровень достаточности капитала банковской системы рухнет к регуляторным минимумам.
По мнению банкиров, ужесточение политики регулятора — это действительно наша нынешняя реальность. По словам директора дирекции рисков банка «Глобэкс» Евгения Ретюнского, если буквально пару лет назад самая частая причина отзыва лицензий у банков была связана с тем, что они нарушали антиотмывочное законодательство, то в последнее время это вызвано неспособностью к созданию адекватных резервов на возможные потери по ссудам. По мнению заместителя председателя банка “Уралсиб” Наталии Тутовой, много внимания в последнее время Центробанк уделяет тому, как в банках развивается система управления рисками, что можно видеть в том числе и по тому, как на территории страны внедряются базельские стандарты управления рисками и как при начислении резервов планируется использование стандартов МСФО-9. И если такие подходы будут внедрены, то вполне вероятно увеличится объем резервирования. Наряду с этим, усилился контроль Банка России за качеством залоговой оценки и финансовой устойчивости заемщиков. Не так давно ЦБ было создано подразделение по управлению рисками, которое будет заниматься независимой оценкой рисков, если у регулятора появятся обоснованные сомнения по качеству оценки, проведенной самим банком. По мнению Евгения Ретюнского, можно вполне допустить, что в текущей ситуации некоторые собственники попросту сократят объем активов, чтобы снизить нагрузку на капитал во избежание отзыва лицензии или санации, но это решение носит временный характер, поскольку банк, сокращающий объем доходных активов, остается без источников прибыли.
